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ジム・シモンズ

ジム・シモンズ

ルネサンス・テクノロジーズ

アメリカ合衆国

4.0

ジム・シモンズ — 投資スタイル

成長5割安
成長株か割安株かより統計的な価格パターンを重視
マクロ5個別企業
企業や景気予測より市場データを重視
定量1定性
統計モデルとアルゴリズムで売買を判断
短期1長期
短期の価格変動を捉えて高頻度で売買
集中9分散
多数の銘柄や売買シグナルに分散
積極5保守
高いレバレッジと厳格なリスク管理を併用
借入1非借入
借入やデリバティブを積極的に活用
ショート5ロング
買いと空売りの双方で収益機会を探る
革新5伝統
業種を問わず統計上の優位性を探る
代替資産5株式
株式・通貨・先物など幅広く取引
投資スタイルと評価はHappyStockの主観的な編集上の判断です。

評価

評価
長期超過収益10/10

1988～2018年の年平均純収益約39％

成績の一貫性10/10

31年間で年間純損失は1回のみ

下落耐性8/10

暴落に強い一方、初期に約30％下落

再現性1/10

非公開モデルと高度な設備の再現は困難

爆発力10/10

2000年のメダリオン純収益約98.5％

投資の成功 上位3件

  1. メダリオンの取引モデル再構築 : 1989年に初期のトレンド追随モデルが不振となり、エルウィン・バーリーカンプらと短期統計取引に転換した 新モデル導入後の1990年には投資家向け純収益率が約58％に達し、運用の転機となった
  2. ITバブル崩壊期の高収益 : 2000年に米国のハイテク株が急落し、S&P500種指数も約9％下落した それでもメダリオンは短期的な統計シグナルに基づく取引で年間約98.5％の手数料控除後リターンを記録した
  3. 世界金融危機でも利益確保 : 2008年の世界金融危機で株式市場が急落する一方、メダリオンは複数市場の短期売買を通じて利益を上げた 配当込みS&P500種指数が約37％下落した年に、同ファンドは手数料控除後約82.4％の収益率を記録した

投資の失敗 上位3件

  1. 初期モデルの運用失敗 : 1989年にトレンド追随型アルゴリズムが相場の変化に対応できず、4月までに高値から約30％下落した 年間の手数料控除後収益率はマイナス3.2％となり、シモンズは取引を止めて研究チームとモデルを作り直した
  2. クオンツファンド同時売却の打撃 : 2007年8月、複数のクオンツファンドが同時に保有資産を売却し、ルネサンスの外部投資家向けRIEFは8月9日までに月初比8.7％下落した シモンズは取引シグナルの重複と強制的な売りを問題として挙げた これはメダリオンの年間成績ではない
  3. 外部向けファンドのコロナ禍損失 : 2020年の市場混乱で、ルネサンスの外部投資家向けRIEFとRIDAは12月25日までにそれぞれ約22.6％と33.6％下落した 一方メダリオンは約76％上昇した シモンズは2010年にCEOを退いており、これらは後任体制下の運用成績である

SEC 13F保有銘柄 上位10件

報告基準日: 2026-06-30 · 提出日: 2026-08-13
#SEC 13F保有銘柄 上位10件13F全体に占める割合
1エヌビディア (NVDA)2%
2メタ・プラットフォームズ (META)2%
3インテル (INTC)1%
4ユナイテッド・セラピューティクス (UTHR)1%
5パランティア・テクノロジーズ (PLTR)1%
6アルファベット (GOOGL)1%
7エクセリクシス (EXEL)1%
8ベリサイン (VRSN)1%
9キンロス・ゴールド (KGC)1%
10クラウドストライク (CRWD)1%
13Fは関連運用会社の四半期報告であり、個人の現在の全保有資産ではありません。
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